期货风险反馈日报表是一种用于监测和评估期货交易风险的工具。它旨在帮助交易者了解其头寸的风险状况，并根据需要采取适当的行动。

风险评估

1. 头寸分析

• 头寸规模：衡量交易者持有的期货合约数量。
• 头寸类型：识别交易者持有的合约类型，例如多头或空头。
• 合约到期日：确定合约到期的日期。

2. 市场风险

• 价格波动：评估标的资产价格可能波动的幅度。
• 市场流动性：衡量买卖合约的难易程度。
• 相关性：确定标的资产与其他资产或市场的相关性。

3. 信用风险

• 交易对手风险：评估交易对手违约的可能性。
• 结算风险：确定合约结算过程中出现问题的可能性。

风险管理

1. 风险限额

• 头寸限额：设定交易者允许持有的最大头寸规模。
• 损失限额：确定交易者愿意承受的最大损失。

2. 风险控制措施

• 止损单：自动执行交易以在达到预定价格时平仓。
• 限价单：限制交易者的交易价格，以防止过度亏损。
• 对冲策略：使用其他金融工具来抵消期货头寸的风险。

3. 风险监测

• 定期审查：定期审查风险反馈日报表以评估风险状况。
• 预警系统：建立系统以在风险超出可接受水平时发出警报。
• 压力测试：模拟极端市场条件以评估交易者头寸的韧性。

报告

期货风险反馈日报表应定期编制并分发给相关人员。报告应包括以下内容：

• 风险评估结果
• 风险管理措施
• 风险监测结果
• 风险管理建议

期货风险反馈日报表是期货交易风险管理的重要工具。通过定期评估风险状况并采取适当的风险管理措施，交易者可以最大限度地减少损失并保护其资本。