在期货交易中，主动成交是指市场参与者主动采取行动买入或卖出合约，而不是被动响应他人的报价。主动成交统计原则旨在量化和分析主动成交的行为，为交易者提供市场参与者意向的见解。

主动买和主动卖的定义

• 主动买：主动提交买入报价，在给定的价格和数量下寻求购买合约。
• 主动卖：主动提交卖出报价，在给定的价格和数量下寻求出售合约。

期货主动成交统计原则

以期货主动成交统计原则主要包括以下内容：

1. 主动成交率（ACR）

ACR衡量主动成交占总成交量的百分比。它反映了市场参与者的活跃程度和交易意愿。高 ACR 表明交易者积极参与市场，而低 ACR 表明市场相对平静。

2. 主动成交分布（ACD）

ACD 将主动成交的数量按价格区间进行分类。它显示了不同价格水平上主动成交的集中度。ACD 向左移动表明交易者正在向上推高市场，向右移动表明交易者正在向下推低市场。

3. 主动成交净额（ANE）

ANE 是主动买成交量与主动卖成交量的差额。它衡量市场参与者的整体方向偏好。正 ANE 表明买方更积极，而负 ANE 表明卖方更积极。

4. 主动成交趋势（ACT）

ACT 衡量主动成交的趋势。它追踪 ACR、ACD 和 ANE 随时间的变化，以识别市场情绪和意图的变化。

5. 主动成交指标（ACI）

ACI 是将多个主动成交统计数据组合成单个指标。它提供了一个全面的市场参与者行为概览，帮助交易者做出更明智的决策。

主动成交统计原则的意义

主动成交统计原则对于期货交易者具有以下意义：

• 市场情绪分析：这些原则提供了市场参与者情绪的见解，帮助交易者了解市场是否看涨还是看跌。
• 交易机会识别：主动成交统计数据可以识别交易机会，例如突破、趋势反转和市场超买/超卖状况。
• 风险管理：了解主动成交行为可以帮助交易者管理风险，例如识别潜在的转折点和止损水平。
• 策略制定：主动成交统计数据可以纳入交易策略，以增强执行力和交易纪律。
• 交易技术改进：这些原则可以帮助交易者改进其交易技术，例如使用指标、图表模式和交易算法。

如何使用主动成交统计原则进行交易

交易者可以使用主动成交统计原则以下列方式进行交易：

• 识别市场趋势：ACR 和 ACD 趋势可以表明市场整体方向。
• 发现突破和反转：ANE 变化可以识别潜在的突破或趋势反转。
• 确认指标信号：主动成交统计数据可以确认技术指标信号的可靠性。
• 设定止损水平：ACT 趋势可以帮助交易者识别可能的止损水平。
• 优化交易策略：ACI 指标可以帮助交易者优化其交易策略并提高获利概率。

总而言之，期货主动成交统计原则提供了有价值的见解，帮助交易者分析市场参与者行为、识别交易机会和制定更明智的交易决策。通过了解和应用这些原则，交易者可以提高其交易绩效并增加盈利潜力。